PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVSJ.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVSJ.DE с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

FVSJ.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVSJ.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan ex China. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVSJ.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		11.30%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.63%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-12.18%
Разные валюты инструментов

FVSJ.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.56%.

FVSJ.DE

1 день
4.28%
1 месяц
-6.57%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.15%
1 год
37.73%
3 года*
15.45%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.14%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с IAPD.L
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий FVSJ.DE и URTH

FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URTH
iShares MSCI World ETF
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

FVSJ.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVSJ.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSJ.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.59

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.92

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

0.91

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

3.97

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVSJ.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVSJ.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVSJ.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSJ.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.59

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между FVSJ.DE и URTH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVSJ.DE и URTH

FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FVSJ.DE и URTH

Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

FVSJ.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-34.01%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.85%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-26.05%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.49%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.42%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FVSJ.DE и URTH

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVSJ.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.54%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

9.43%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

19.08%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.35%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.27%

-0.57%