Сравнение FVSJ.DE с URTH
FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - FVSJ.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan ex China, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FVSJ.DE returned 14.63%/yr vs 13.01%/yr for URTH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FVSJ.DE charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности FVSJ.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVSJ.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 11.97%.
FVSJ.DE
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 45.45%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 45.45% | 15.41% | 14.01% | 8.23% | -7.58% | 13.71% | -3.67% | 13.83% | -5.82% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -12.18% |
Correlation
The correlation between FVSJ.DE and URTH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between FVSJ.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVSJ.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
FVSJ.DE
URTH
Сравнение FVSJ.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVSJ.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.40 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 3.86 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | 15.85 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVSJ.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 2.16 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FVSJ.DE и URTH
Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVSJ.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -33.45% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -6.56% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -20.94% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -20.94% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.11% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.10% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.59% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVSJ.DE и URTH
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVSJ.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 2.24% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 8.59% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 11.76% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.36% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.21% | -0.05% |
Сравнение комиссий FVSJ.DE и URTH
FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVSJ.DE и URTH
FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
FVSJ.DE and URTH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
FVSJ.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while URTH is Global Equities. FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.14% for FVSJ.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор