PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVSJ.DE с ^DJAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FVSJ.DE с ^DJAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Asia ex Japan ex China, while ^DJAT (Dow Jones Asian Titans 50 Index) is an index. Over the past 5 years, FVSJ.DE returned 14.63%/yr vs 11.35%/yr for ^DJAT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FVSJ.DE и ^DJAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Dow Jones Asian Titans 50 Index (^DJAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVSJ.DE торгуется в EUR, в то время как ^DJAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DJAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у ^DJAT с доходностью 29.94%.

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

^DJAT

1 день
-2.15%
1 месяц
11.75%
С начала года
29.94%
6 месяцев
30.94%
1 год
50.33%
3 года*
22.70%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и ^DJAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%
^DJAT
Dow Jones Asian Titans 50 Index		29.96%14.29%22.87%8.52%-13.07%7.87%11.09%23.75%-10.83%

Correlation

The correlation between FVSJ.DE and ^DJAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.44

The correlation between FVSJ.DE and ^DJAT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Dow Jones Asian Titans 50 Index

Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с URTHFVSJ.DE с H410.DE

Доходность на риск

FVSJ.DE vs. ^DJAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^DJAT
Ранг доходности на риск ^DJAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJAT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJAT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJAT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJAT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJAT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVSJ.DE c ^DJAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и Dow Jones Asian Titans 50 Index (^DJAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSJ.DE^DJATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.06

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
2.82

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

3.29

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

11.77

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVSJ.DE vs. ^DJAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVSJ.DE на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ^DJAT равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVSJ.DE и ^DJAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSJ.DE^DJATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.06

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.25

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.18

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FVSJ.DE и ^DJAT

Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки ^DJAT в -52.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и ^DJAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSJ.DE^DJATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-52.33%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.85%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-20.27%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-43.62%

+21.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.15%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-18.21%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FVSJ.DE и ^DJAT

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Dow Jones Asian Titans 50 Index (^DJAT) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSJ.DE^DJATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.34%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

17.39%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

18.94%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

42.05%

-26.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

31.91%

-14.75%

Часто задаваемые вопросы

FVSJ.DE and ^DJAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и ^DJAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор