PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVSJ.DE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVSJ.DE с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FVSJ.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVSJ.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Asia ex Japan ex China. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVSJ.DE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		11.30%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-5.47%7.60%44.97%26.13%-25.04%41.89%22.46%33.80%-13.57%
Разные валюты инструментов

FVSJ.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.47%.

FVSJ.DE

1 день
4.28%
1 месяц
-6.57%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.15%
1 год
37.73%
3 года*
15.45%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.21%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-3.87%
1 год
14.99%
3 года*
19.77%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с URTHFVSJ.DE с IAPD.L
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий FVSJ.DE и SPYG

FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FVSJ.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVSJ.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVSJ.DESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.61

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.01

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.13

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

3.78

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVSJ.DE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVSJ.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVSJ.DE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVSJ.DESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.61

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между FVSJ.DE и SPYG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVSJ.DE и SPYG

FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FVSJ.DE и SPYG

Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FVSJ.DESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-67.63%

+40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.76%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-32.67%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-9.06%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-24.48%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FVSJ.DE и SPYG

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVSJ.DESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.37%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

13.05%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

24.54%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

20.88%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

21.02%

-4.32%