Сравнение FVSJ.DE с H410.DE
FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVSJ.DE returned 14.63%/yr vs 8.17%/yr for H410.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FVSJ.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.
Доходность
Сравнение доходности FVSJ.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVSJ.DE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у H410.DE с доходностью 27.49%.
FVSJ.DE
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 45.45%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
H410.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам FVSJ.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 45.45% | 15.41% | 14.01% | 8.23% | -7.58% | 13.71% | -3.67% | 13.83% | -5.82% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.49% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | -13.80% | 3.98% | 7.04% | 21.02% | -6.30% |
Correlation
The correlation between FVSJ.DE and H410.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between FVSJ.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVSJ.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
FVSJ.DE
H410.DE
Сравнение FVSJ.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVSJ.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.51 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 4.75 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | 17.19 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVSJ.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 2.82 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FVSJ.DE и H410.DE
Максимальная просадка FVSJ.DE за все время составила -26.95%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVSJ.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVSJ.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.95% | -36.25% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -10.48% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -18.96% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -23.76% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.80% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.25% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.90% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVSJ.DE и H410.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что FVSJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVSJ.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.30% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 14.96% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 17.70% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.64% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 18.17% | -1.01% |
Сравнение комиссий FVSJ.DE и H410.DE
FVSJ.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVSJ.DE и H410.DE
FVSJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FVSJ.DE and H410.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for H410.DE.
FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Franklin Templeton and HSBC. Their fees differ too: 0.14% for FVSJ.DE and 0.15% for H410.DE.
Подберите оптимальное распределение для FVSJ.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор