Сравнение FVLKX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVLKX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 3.18% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FVLKX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.12% соответственно.
FVLKX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.53%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVLKX и UMCVX
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
FVLKX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
FVLKX
UMCVX
Сравнение FVLKX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVLKX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.55 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.09 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.32 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 9.88 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVLKX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FVLKX и UMCVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и UMCVX
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 9.72% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и UMCVX
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVLKX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -59.30% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -15.59% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -25.10% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.17% | -45.77% | -44.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -7.09% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -10.11% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и UMCVX
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) составляет 6.20%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVLKX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.58% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 14.67% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 23.60% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 27.16% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.99% | 25.10% | +263.89% |