PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIFX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIFX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FVIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIFX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		3.02%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-17.76%15.35%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FVIFX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 14.64% соответственно.

FVIFX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.21%
С начала года
3.02%
6 месяцев
7.08%
1 год
20.79%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.15%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с FXAIXFVIFX с VGTFVIFX с PRNHXFVIFX с FZILXFVIFX с ACLAXFVIFX с ACMVX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FVIFX и VVOAX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I

Доходность на риск

FVIFX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIFXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.04

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

8.91

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIFX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIFXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между FVIFX и VVOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и VVOAX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		8.11%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и VVOAX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIFXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-62.08%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-15.08%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-24.05%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-51.80%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.76%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-11.80%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) составляет 6.19%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIFXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.27%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.27%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

22.91%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

21.06%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

24.20%

-2.06%