PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIFX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIFX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FVIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIFX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		3.02%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-18.42%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FVIFX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.21%
С начала года
3.02%
6 месяцев
7.08%
1 год
20.79%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.15%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с FXAIXFVIFX с VGTFVIFX с PRNHXFVIFX с AMDVXFVIFX с FIMVXFVIFX с FNILX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FVIFX и FZILX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FVIFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIFXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.74

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.32

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.44

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

9.45

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIFX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIFXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между FVIFX и FZILX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и FZILX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		8.11%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и FZILX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIFXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-34.37%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-11.24%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-29.87%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-8.57%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.80%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.90%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIFXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.90%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.25%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

16.44%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

15.33%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

17.30%

+4.84%