PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVIFX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIFX с FZROX

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FVIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVIFX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между FVIFX и FZROX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.20%
110.02%
FVIFX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVIFX:

-0.60

FZROX:

0.51

Коэф-т Сортино

FVIFX:

-0.68

FZROX:

0.84

Коэф-т Омега

FVIFX:

0.90

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FVIFX:

-0.44

FZROX:

0.52

Коэф-т Мартина

FVIFX:

-1.14

FZROX:

2.06

Индекс Язвы

FVIFX:

12.43%

FZROX:

4.92%

Дневная вол-ть

FVIFX:

23.57%

FZROX:

19.70%

Макс. просадка

FVIFX:

-66.70%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FVIFX:

-24.28%

FZROX:

-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -4.91%.

FVIFX

С начала года

-8.93%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-12.06%

5 лет

14.83%

10 лет

4.48%

FZROX

С начала года

-4.91%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.62%

1 год

12.25%

5 лет

16.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVIFX и FZROX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I
График комиссии FVIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FVIFX: 0.90%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVIFX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FVIFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVIFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FVIFX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FVIFX: -0.60
FZROX: 0.51
Коэффициент Сортино FVIFX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FVIFX: -0.68
FZROX: 0.84
Коэффициент Омега FVIFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FVIFX: 0.90
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара FVIFX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FVIFX: -0.44
FZROX: 0.52
Коэффициент Мартина FVIFX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FVIFX: -1.14
FZROX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.51
FVIFX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и FZROX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FZROX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		1.14%1.04%1.05%0.64%0.97%0.68%0.95%1.11%1.12%0.88%3.52%1.10%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.22%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и FZROX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.28%
-9.10%
FVIFX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и FZROX

Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 14.55% и 14.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.55%
14.26%
FVIFX
FZROX