PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVIFX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVIFX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

FVIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности FVIFX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVIFX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		3.02%11.29%10.37%19.68%-9.15%35.08%9.87%31.79%-17.76%15.35%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, FVIFX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FVIFX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.41% соответственно.

FVIFX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.21%
С начала года
3.02%
6 месяцев
7.08%
1 год
20.79%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.15%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class I

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с FVIFX:
FVIFX с FZROXFVIFX с VGTFVIFX с FXAIXFVIFX с FZILXFVIFX с FNILXFVIFX с FSELXFVIFX с FSPSX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий FVIFX и PRNHX

FVIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

FVIFX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVIFX
Ранг доходности на риск FVIFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVIFX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVIFXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.61

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.04

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

3.66

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVIFX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVIFX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVIFX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVIFXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между FVIFX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVIFX и PRNHX

Дивидендная доходность FVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVIFX
Fidelity Advisor Value Fund Class I		8.11%8.36%12.68%1.05%0.64%4.68%0.68%3.33%15.05%3.49%0.91%1.84%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок FVIFX и PRNHX

Максимальная просадка FVIFX за все время составила -66.85%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVIFX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVIFXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.85%

-70.96%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-13.70%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-48.37%

+24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-48.37%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-23.90%

+16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-18.39%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FVIFX и PRNHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Fund Class I (FVIFX) составляет 6.19%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVIFXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.16%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

15.10%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

24.21%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

24.47%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

22.71%

-0.57%