Сравнение FVDFX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FVDFX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVDFX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 1.32% | 16.92% | 8.48% | 5.32% | 0.53% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FVDFX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
FVDFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.56%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVDFX и CGDV
FVDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
FVDFX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
FVDFX
CGDV
Сравнение FVDFX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVDFX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.86 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.99 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 8.44 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVDFX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.05 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FVDFX и CGDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVDFX и CGDV
Дивидендная доходность FVDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 8.73% | 8.84% | 5.34% | 5.23% | 4.71% | 4.76% | 1.31% | 2.96% | 3.44% | 1.91% | 1.16% | 3.40% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVDFX и CGDV
Максимальная просадка FVDFX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVDFX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVDFX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -21.82% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -10.91% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.61% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -3.72% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.57% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVDFX и CGDV
Текущая волатильность для Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) составляет 3.71%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FVDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVDFX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.55% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 9.27% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 16.76% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.61% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.61% | +1.14% |