PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FVD is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, FVD returned 5.39%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности FVD и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-0.48%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.43%
3 года*
8.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.37%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		3.12%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-2.03%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between FVD and VFVA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between FVD and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и VFVA

Секторы
FVD
VFVA

Финансовые услуги

19.1%
25.7%

Коммунальные услуги

18.4%

-

Промышленность

14.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

11.6%
7.1%

Недвижимость

8.1%
0.4%

Здравоохранение

7.8%
14.9%

Технологии

6.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.1%

Энергетика

4.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.2%

Сырьевые материалы

2.1%
3.3%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
VFVA
25.7%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
VFVA

-

Промышленность

FVD
14.2%
VFVA
7.6%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
VFVA
7.1%

Недвижимость

FVD
8.1%
VFVA
0.4%

Здравоохранение

FVD
7.8%
VFVA
14.9%

Технологии

FVD
6.1%
VFVA
14.5%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
VFVA
13.1%

Энергетика

FVD
4.0%
VFVA
7.3%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
VFVA
6.2%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
VFVA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

FVD vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.03

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.96

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.64

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

11.54

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.03

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FVD и VFVA

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-48.58%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.55%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-24.07%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-24.07%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-0.16%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.31%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.69%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и VFVA

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.56%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

9.90%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

15.33%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

20.19%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

24.31%

-8.87%

Сравнение комиссий FVD и VFVA

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и VFVA

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.29%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVD and VFVA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to FVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 5.39% for FVD. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.92% for VFVA.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.13% for VFVA.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор