PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FVD и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.87% соответственно.

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FVD и QCLN

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FVD vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.63

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.23

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.97

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

12.27

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.63

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.15

+0.44

Корреляция

Корреляция между FVD и QCLN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и QCLN

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FVD и QCLN

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-76.18%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-16.18%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-69.49%

+53.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-71.73%

+36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-45.67%

+40.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-43.54%

+38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.24%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

13.73%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

27.33%

-20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

37.76%

-25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

37.87%

-25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

34.62%

-19.19%