PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FVD и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FVD и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%22.70%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FVD и IGLD

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund

Доходность на риск

FVD vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.69

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.17

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.27

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

9.64

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.06

-0.48

Корреляция

Корреляция между FVD и IGLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и IGLD

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVD и IGLD

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-18.59%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-17.56%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-18.59%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-10.51%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.01%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.13%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

10.62%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

21.23%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

23.76%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

14.90%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

14.86%

+0.57%