PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FVD tracks the Value Line Dividend Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD returned 5.39%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности FVD и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-0.48%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.43%
3 года*
8.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.37%

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		3.12%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%5.67%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%

Correlation

The correlation between FVD and EQRR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.58

The correlation between FVD and EQRR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVD и EQRR

Секторы
FVD
EQRR

Финансовые услуги

19.1%
20.5%

Коммунальные услуги

18.4%

-

Промышленность

14.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

11.6%

-

Недвижимость

8.1%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Технологии

6.1%
32.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.8%

Энергетика

4.0%
26.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.7%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Финансовые услуги

FVD
19.1%
EQRR
20.5%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
EQRR

-

Промышленность

FVD
14.2%
EQRR
4.2%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
EQRR

-

Недвижимость

FVD
8.1%
EQRR

-

Здравоохранение

FVD
7.8%
EQRR

-

Технологии

FVD
6.1%
EQRR
32.1%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
EQRR
4.8%

Энергетика

FVD
4.0%
EQRR
26.8%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
EQRR
11.7%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

FVD vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
3.30

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.31

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.59

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

8.94

-7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

33.32

-30.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.30

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FVD и EQRR

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-57.93%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.95%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-17.75%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-21.75%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

0.00%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-10.07%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.33%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и EQRR

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 2.76%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.69%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

10.36%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

13.48%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

21.39%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

24.86%

-9.42%

Сравнение комиссий FVD и EQRR

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и EQRR

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.29%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FVD and EQRR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to FVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 5.39% for FVD. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.20% for EQRR.

FVD tracks Value Line Dividend Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор