PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с DVLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD returned 6.11%/yr vs 12.25%/yr for DVLU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.

Доходность

Сравнение доходности FVD и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у DVLU с доходностью 10.79%.

FVD

1 день
1.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.78%
3 года*
9.12%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.66%

DVLU

1 день
0.30%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.79%
6 месяцев
8.85%
1 год
36.17%
3 года*
21.46%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и DVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		4.43%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-7.91%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.79%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%

Correlation

The correlation between FVD and DVLU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.71

The correlation between FVD and DVLU shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с CPAIDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQ

Доходность на риск

FVD vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.22

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.06

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.97

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

10.71

-7.22

FVD vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DVLU равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и DVLU

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и DVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-53.26%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-12.24%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-24.86%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-24.86%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.65%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-8.73%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.39%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и DVLU

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.28%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.70%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

12.34%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

16.43%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

21.39%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

25.73%

-10.29%

Сравнение комиссий FVD и DVLU

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и DVLU

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности DVLU в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.26%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FVD and DVLU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLU has higher volatility (3.70%) compared to FVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs DVLU's -53.26%.

On 5-year performance, DVLU leads with 12.25% vs 6.11% for FVD. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 12.25% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.62% for DVLU.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. FVD tracks Value Line Dividend Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.60% for DVLU.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор