Сравнение FVD с DVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU).
FVD и DVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVD и DVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVD и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -7.56% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у DVLU с доходностью -2.52%.
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и DVLU
FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.
Доходность на риск
FVD vs. DVLU — Ранг доходности на риск
FVD
DVLU
Сравнение FVD c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVD | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.06 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.60 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.06 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FVD и DVLU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и DVLU
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DVLU в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и DVLU
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и DVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -53.26% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -14.82% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -24.86% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.72% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -8.93% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.17% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и DVLU
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVD | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 6.40% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 13.47% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 22.34% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 21.68% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 26.00% | -10.57% |