PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD с CCFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с CCFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FVD is passively managed, while CCFE is actively managed. Over the past year, FVD returned 13.39% vs 8.89% for CCFE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.95%/yr for CCFE.

Доходность

Сравнение доходности FVD и CCFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью 4.74%.

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%

CCFE

1 день
2.00%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
-2.01%
С начала года
4.74%
1 год
8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и CCFE

2026 (YTD)2025
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%4.60%
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		4.74%6.24%

Correlation

The correlation between FVD and CCFE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.56

The correlation between FVD and CCFE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Concourse Capital Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с CCFE:
CCFE с ABLDCCFE с CVARCCFE с IVOVCCFE с IMCVCCFE с GDECCFE с AVMVCCFE с AUSF

Доходность на риск

FVD vs. CCFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CCFE
Ранг доходности на риск CCFE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c CCFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDCCFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.36

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.72

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.42

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

0.92

+3.80

FVD vs. CCFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CCFE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и CCFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и CCFE

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и CCFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDCCFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-21.15%

-29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-21.15%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.48%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.23%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

9.63%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и CCFE

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 4.24%, в то время как у Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDCCFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.58%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

18.86%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

24.52%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

24.20%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

24.20%

-8.75%

Сравнение комиссий FVD и CCFE

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и CCFE

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CCFE в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FVD and CCFE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCFE has higher volatility (6.58%) compared to FVD (4.24%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs CCFE's -21.15%.

On 1-year performance, FVD leads with 13.39% vs 8.89% for CCFE. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FVD has performed better with a 13.39% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

FVD has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.02% for CCFE.

They also come from different issuers: First Trust and Concourse Capital. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.95% for CCFE.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и CCFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор