PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FVAL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FVAL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVAL и SPLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
-3.00%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.


FVAL

1 день
0.58%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
1.76%
1 год
18.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Value Factor ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий FVAL и SPLV

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FVAL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVALSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.02

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.12

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.03

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

0.09

+7.09

FVAL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVALSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.02

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Корреляция

Корреляция между FVAL и SPLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и SPLV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.70%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и SPLV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


FVALSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-36.26%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.88%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-17.26%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.14%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.54%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.89%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и SPLV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVALSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.08%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

6.84%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

12.68%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

12.43%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.35%

+2.86%