PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с LVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FVAL is passively managed, while LVDS is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и LVDS

2026 (YTD)2025
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%13.06%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%

Correlation

The correlation between FVAL and LVDS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов FVAL и LVDS

Секторы
FVAL
LVDS

Технологии

32.6%
15.9%

Финансовые услуги

11.4%
18.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
7.5%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Промышленность

8.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.5%

Энергетика

4.1%
6.6%

Недвижимость

2.4%
4.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
4.8%

Технологии

FVAL
32.6%
LVDS
15.9%

Финансовые услуги

FVAL
11.4%
LVDS
18.3%

Потребительский циклический сектор

FVAL
9.9%
LVDS
8.0%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
LVDS
7.5%

Здравоохранение

FVAL
9.3%
LVDS
8.6%

Промышленность

FVAL
8.1%
LVDS
10.2%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.3%
LVDS
6.5%

Энергетика

FVAL
4.1%
LVDS
6.6%

Недвижимость

FVAL
2.4%
LVDS
4.2%

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
LVDS
1.7%

Коммунальные услуги

FVAL
1.8%
LVDS
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTKLVDS с ELCV

Доходность на риск

FVAL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.39

-1.58

Просадки

Сравнение просадок FVAL и LVDS

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-6.64%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-0.98%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.43%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

10.43%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

10.43%

+7.68%

Сравнение комиссий FVAL и LVDS

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и LVDS

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности LVDS в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and LVDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 1.49% for FVAL.

They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор