PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVAL с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

FVAL и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FVAL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVAL и LVDS

2026 (YTD)2025
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		-3.00%13.06%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		1.98%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 1.98%.

FVAL

1 день
0.58%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
1.76%
1 год
18.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

LVDS

1 день
1.91%
1 месяц
-4.50%
С начала года
1.98%
6 месяцев
5.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с VOOFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с DGROFVAL с HEROFVAL с RWL
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с BLCVLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с CGDVLVDS с ABEQLVDS с CSTK

Сравнение комиссий FVAL и LVDS

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF

Доходность на риск

FVAL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.30

-0.57

Корреляция

Корреляция между FVAL и LVDS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и LVDS

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности LVDS в 8.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.70%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.42%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и LVDS

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

FVALLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-6.64%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.86%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-1.04%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVALLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

10.29%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

10.29%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

10.29%

+7.92%