PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с DIVB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.55%/yr vs 13.09%/yr for DIVB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

DIVB

1 день
2.12%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
18.62%
С начала года
22.13%
1 год
30.52%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%5.80%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		22.13%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between FVAL and DIVB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FVAL and DIVB has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

iShares Core Dividend ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

FVAL vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.53

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.49

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

15.05

-2.93

FVAL vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и DIVB

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-36.93%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.82%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-15.45%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-21.08%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.94%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.03%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и DIVB

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.76%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.50%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.16%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.35%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.35%

-0.30%

Сравнение комиссий FVAL и DIVB

FVAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и DIVB

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DIVB в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and DIVB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.76%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, DIVB leads with 13.09% vs 12.55% for FVAL. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 13.09% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FVAL.

DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.57% for FVAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.05% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор