PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVAL с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVAL с CSTK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

FVAL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FVAL и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVAL и CSTK

2026 (YTD)2025
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		-3.56%24.67%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

FVAL

1 день
2.86%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
1.74%
1 год
18.50%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с VOOFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с DGROFVAL с HEROFVAL с RWL
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий FVAL и CSTK

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF

Доходность на риск

FVAL vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVALCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVAL vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVALCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.78

-1.05

Корреляция

Корреляция между FVAL и CSTK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и CSTK

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CSTK в 1.97%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.71%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и CSTK

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

FVALCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-8.87%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.78%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-1.26%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVALCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

11.70%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

11.70%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

11.70%

+6.51%