PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FV с TILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FV и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FV и TILT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
-3.87%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
-2.73%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям TILT по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.78% соответственно.


FV

1 день
3.09%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.11%
1 год
10.86%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.42%

TILT

1 день
2.64%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
18.78%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.89%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Сравнение комиссий FV и TILT

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.


Доходность на риск

FV vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FV
Ранг доходности на риск FV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TILT
Ранг доходности на риск TILT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FVTILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.01

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.48

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

7.08

-4.11

FV vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TILT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и TILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FVTILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между FV и TILT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и TILT

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TILT в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.64%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund
1.22%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FV и TILT

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и TILT.


Загрузка...

Показатели просадок


FVTILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-38.46%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.06%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-24.12%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-38.46%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-6.09%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.27%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.73%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и TILT

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FVTILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.13%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.77%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.69%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.42%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.75%

+2.64%