Сравнение FV с GARY
FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FV is passively managed, while GARY is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности FV и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
FV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.44%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FV и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 11.82% | 0.04% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between FV and GARY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FV vs. GARY — Ранг доходности на риск
FV
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FV c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FV | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FV и GARY
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FV | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -10.28% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.64% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -1.93% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FV | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 21.74% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 21.74% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 21.74% | -0.22% |
Сравнение комиссий FV и GARY
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и GARY
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.52% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FV and GARY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.87% for FV.
FV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: First Trust and Mango. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для FV и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор