PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.07% против 21.79% соответственно.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FUTY and QQQ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.26

The correlation between FUTY and QQQ shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUTY и QQQ

Секторы
FUTY
QQQ

Коммунальные услуги

99.2%
1.4%

Энергетика

0.5%
0.6%

Промышленность

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
QQQ
1.4%

Энергетика

FUTY
0.5%
QQQ
0.6%

Промышленность

FUTY
0.2%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

FUTY

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

FUTY

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

FUTY

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

FUTY

-

QQQ
0.1%

Технологии

FUTY

-

QQQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FUTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.09

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.73

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.01

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

11.22

-8.35

FUTY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и QQQ

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-82.97%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.96%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-22.77%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-35.12%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-35.12%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.33%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-32.75%

+26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.20%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.63%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.56%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.81%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

17.19%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.55%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.38%

-3.32%

Сравнение комиссий FUTY и QQQ

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и QQQ

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and QQQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 9.07% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.39% for QQQ.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор