PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTY с NFRA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).

FUTY и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTY и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.17% соответственно.

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID

Сравнение комиссий FUTY и NFRA

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FUTY vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYNFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.94

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.26

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.27

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYNFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между FUTY и NFRA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и NFRA

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности NFRA в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и NFRA

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и NFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTYNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-32.49%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.84%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-22.75%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-32.49%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-4.84%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.56%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.14%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и NFRA

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTYNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.41%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

7.57%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

12.55%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

12.89%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

14.95%

+4.04%