PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFRA с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с IGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index while IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, NFRA returned 6.88%/yr vs 7.99%/yr for IGF. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFRA показывает доходность 9.45%, а IGF немного ниже – 9.17%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям IGF по среднегодовой доходности: 6.88% против 7.99% соответственно.

NFRA

1 день
-0.59%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
4.73%
С начала года
9.45%
1 год
13.08%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.00%
10 лет*
6.88%
Всё время*
6.94%

IGF

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
3.54%
С начала года
9.17%
1 год
13.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.99%
Всё время*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGF

iShares Global Infrastructure ETF
$84.39M$58.33M$55.52M

NFRA

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
$3.26M$2.76M$4.17M

Сравнение доходности по годам NFRA и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.45%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.17%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between NFRA and IGF is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г.

0.88

The correlation between NFRA and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NFRA и IGF

Секторы
NFRA
IGF

Промышленность

33.4%
36.4%

Коммунальные услуги

24.5%
40.0%

Коммуникационные услуги

22.4%

-

Энергетика

9.1%
20.5%

Недвижимость

4.7%
0.1%

Здравоохранение

4.5%

-

Технологии

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

NFRA
33.4%
IGF
36.4%

Коммунальные услуги

NFRA
24.5%
IGF
40.0%

Коммуникационные услуги

NFRA
22.4%
IGF

-

Энергетика

NFRA
9.1%
IGF
20.5%

Недвижимость

NFRA
4.7%
IGF
0.1%

Здравоохранение

NFRA
4.5%
IGF

-

Технологии

NFRA
1.3%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

NFRA
0.3%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

NFRA
0.1%
IGF

-

Финансовые услуги

NFRA
0.0%
IGF

-

Сырьевые материалы

NFRA

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASETNFRA с COPX
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLUIGF с VOO

Доходность на риск

NFRA vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NFRA c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFRAIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.28

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.86

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.31

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

6.13

-0.77

NFRA vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFRA и IGF

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-58.33%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-5.87%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.16%

-11.31%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-20.83%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-42.11%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.43%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-11.78%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.21%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и IGF

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 2.04%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.38%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.82%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.65%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

13.95%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.71%

-1.84%

Сравнение комиссий NFRA и IGF

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и IGF

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности IGF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.65%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and IGF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (2.38%) compared to NFRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, IGF leads with 7.99% vs 6.88% for NFRA. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 7.99% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.92% for IGF.

NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор