PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFRA returned 7.17%/yr vs 11.96%/yr for ENFR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 7.17% против 11.96% соответственно.

NFRA

1 день
-1.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.67%
1 год
13.59%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.17%

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between NFRA and ENFR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.57

Over the past year, the correlation between NFRA and ENFR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NFRA и ENFR

Секторы
NFRA
ENFR

Промышленность

25.9%
3.4%

Коммунальные услуги

25.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

21.8%

-

Энергетика

11.6%
98.8%

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Технологии

1.8%

-

Финансовые услуги

0.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

NFRA
25.9%
ENFR
3.4%

Коммунальные услуги

NFRA
25.0%
ENFR
1.0%

Коммуникационные услуги

NFRA
21.8%
ENFR

-

Энергетика

NFRA
11.6%
ENFR
98.8%

Недвижимость

NFRA
4.7%
ENFR

-

Здравоохранение

NFRA
3.6%
ENFR

-

Технологии

NFRA
1.8%
ENFR

-

Финансовые услуги

NFRA
0.7%
ENFR
0.2%

Потребительский циклический сектор

NFRA
0.2%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

NFRA
0.1%
ENFR

-

Сырьевые материалы

NFRA

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с GRIDNFRA с ASETNFRA с COPX
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

NFRA vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.75

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.41

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.95

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

8.06

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NFRA и ENFR

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-68.28%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-8.64%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-15.58%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-20.29%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-62.64%

+30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.95%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-15.98%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.16%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и ENFR

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 3.35%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

6.18%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.47%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

14.64%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

19.30%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

24.69%

-9.72%

Сравнение комиссий NFRA и ENFR

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и ENFR

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.54%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and ENFR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to NFRA (3.35%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs 7.17% for NFRA. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.03% for ENFR.

NFRA is categorized as Utilities Equities, while ENFR is Energy Equities. NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: FlexShares and SS&C. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор