PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFRA с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFRA и GRID составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NFRA и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
80.17%
306.87%
NFRA
GRID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFRA:

0.43

GRID:

0.97

Коэф-т Сортино

NFRA:

0.66

GRID:

1.41

Коэф-т Омега

NFRA:

1.08

GRID:

1.17

Коэф-т Кальмара

NFRA:

0.53

GRID:

1.57

Коэф-т Мартина

NFRA:

2.08

GRID:

5.41

Индекс Язвы

NFRA:

2.21%

GRID:

3.08%

Дневная вол-ть

NFRA:

10.57%

GRID:

17.13%

Макс. просадка

NFRA:

-32.49%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

NFRA:

-8.75%

GRID:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.75% соответственно.


NFRA

С начала года

3.56%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

3.15%

1 год

5.98%

5 лет

2.65%

10 лет

4.43%

GRID

С начала года

15.19%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

1.18%

1 год

18.36%

5 лет

18.06%

10 лет

14.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFRA и GRID

NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии NFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFRA c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFRA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.430.97
Коэффициент Сортино NFRA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.661.41
Коэффициент Омега NFRA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.17
Коэффициент Кальмара NFRA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.531.57
Коэффициент Мартина NFRA, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.085.41
NFRA
GRID

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
0.97
NFRA
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и GRID

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности GRID в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
1.89%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%3.01%0.14%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.36%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%1.35%

Просадки

Сравнение просадок NFRA и GRID

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.75%
-6.95%
NFRA
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и GRID

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 3.39%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.39%
4.48%
NFRA
GRID
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab