Сравнение NFRA с GRID
NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both Infrastructure Equities funds - NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index while GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFRA returned 6.88%/yr vs 18.91%/yr for GRID. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 6.88% против 18.91% соответственно.
NFRA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.88%
- Всё время*
- 6.94%
GRID
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 18.91%
- Всё время*
- 12.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.01M | $102.42M | $133.91M | |
| $3.26M | $2.76M | $4.17M |
Сравнение доходности по годам NFRA и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 9.45% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 22.54% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Correlation
The correlation between NFRA and GRID is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between NFRA and GRID shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NFRA и GRID
Секторы
NFRA
GRID
Промышленность
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
NFRA
GRID
Коммунальные услуги
NFRA
GRID
Коммуникационные услуги
NFRA
GRID
-
Энергетика
NFRA
GRID
Недвижимость
NFRA
GRID
-
Здравоохранение
NFRA
GRID
-
Технологии
NFRA
GRID
Потребительский циклический сектор
NFRA
GRID
Потребительский защитный сектор
NFRA
GRID
-
Финансовые услуги
NFRA
GRID
-
Сырьевые материалы
NFRA
-
GRID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRA vs. GRID — Ранг доходности на риск
NFRA
GRID
Сравнение NFRA c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFRA | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.10 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 7.41 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFRA и GRID
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -40.56% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -15.82% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.16% | -20.62% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -29.64% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -40.56% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -6.20% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -8.42% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.48% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и GRID
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 2.04%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 8.70% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 20.46% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 23.19% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.73% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 22.83% | -7.96% |
Сравнение комиссий NFRA и GRID
NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и GRID
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности GRID в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.65% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
NFRA and GRID have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (8.70%) compared to NFRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs GRID's -40.56%.
On 10-year performance, GRID leads with 18.91% vs 6.88% for NFRA. On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.91% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
NFRA has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.77% for GRID.
NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.70% for GRID.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFRA и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор