PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUTY returned 9.19%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between FUTY and LVHI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.34

The correlation between FUTY and LVHI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUTY и LVHI

Секторы
FUTY
LVHI

Коммунальные услуги

99.3%
10.0%

Энергетика

0.5%
16.6%

Промышленность

0.2%
13.4%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Финансовые услуги

-

24.1%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

FUTY
99.3%
LVHI
10.0%

Энергетика

FUTY
0.5%
LVHI
16.6%

Промышленность

FUTY
0.2%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

FUTY

-

LVHI
6.8%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

LVHI
8.6%

Финансовые услуги

FUTY

-

LVHI
24.1%

Здравоохранение

FUTY

-

LVHI
7.4%

Недвижимость

FUTY

-

LVHI
1.8%

Технологии

FUTY

-

LVHI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FUTY vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.31

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.54

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.63

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

5.23

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

21.61

-18.74

FUTY vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и LVHI

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-32.31%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.08%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-11.99%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-11.99%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

0.00%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.51%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.48%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и LVHI

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.78%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.72%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

9.60%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

11.08%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

13.75%

+5.31%

Сравнение комиссий FUTY и LVHI

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и LVHI

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and LVHI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 9.19% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.57% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор