PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTY с FTEC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

FUTY и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTY и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-5.31%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.80% против 21.45% соответственно.

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%

FTEC

1 день
0.86%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-5.60%
1 год
30.19%
3 года*
23.87%
5 лет*
15.25%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий FUTY и FTEC

И FUTY, и FTEC имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FUTY vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.69

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.92

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.88

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между FUTY и FTEC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FTEC

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FTEC

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTYFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-34.95%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-16.26%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-34.95%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-34.95%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-10.77%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.61%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.32%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.06%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTYFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.94%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

16.40%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

27.53%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

25.10%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

24.57%

-5.58%