PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTEC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.27%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEC имеют среднегодовую доходность 24.27%, а акции XLK немного отстают с 24.26%.

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам FTEC и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between FTEC and XLK is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between FTEC and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и XLK

Секторы
FTEC
XLK

Технологии

98.6%
99.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.3%
0.1%

Энергетика

0.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.6%
XLK
99.1%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.5%
XLK
0.9%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
XLK

-

Промышленность

FTEC
0.3%
XLK
0.1%

Энергетика

FTEC
0.3%
XLK
0.2%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

XLK

-

Здравоохранение

FTEC

-

XLK

-

Недвижимость

FTEC

-

XLK

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMHFTEC с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с XLEXLK с IYWXLK с VOO

Доходность на риск

FTEC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTEC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.70

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.27

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.76

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

7.41

-0.60

FTEC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и XLK

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-82.05%

+47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-15.92%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-25.66%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-33.56%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-33.56%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.09%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-34.79%

+29.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

5.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и XLK

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 9.07%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

10.17%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

22.11%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

25.90%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

25.87%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

24.96%

+0.06%

Сравнение комиссий FTEC и XLK

И FTEC, и XLK имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и XLK

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FTEC and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to FTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.27% vs 24.26% for XLK. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.27% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC and XLK have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.35% for FTEC.

FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор