PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, from Fidelity and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 25.57%/yr vs 25.78%/yr for VGT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTEC показывает доходность 31.89%, а VGT немного ниже – 31.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEC имеют среднегодовую доходность 25.57%, а акции VGT немного впереди с 25.78%.

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between FTEC and VGT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

1.00

The correlation between FTEC and VGT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и VGT

Секторы
FTEC
VGT

Технологии

98.0%
98.5%

Промышленность

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.6%
0.5%

Энергетика

0.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.0%
VGT
98.5%

Промышленность

FTEC
0.6%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

FTEC
0.6%
VGT
0.5%

Энергетика

FTEC
0.4%
VGT
0.3%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

FTEC

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

VGT

-

Здравоохранение

FTEC

-

VGT
0.0%

Недвижимость

FTEC

-

VGT

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMHFTEC с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с XLKVGT с VTI

Доходность на риск

FTEC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.95

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.63

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.69

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.77

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.68

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FTEC и VGT

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-54.63%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-16.40%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-27.23%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-35.07%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-35.07%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.48%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.95%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и VGT

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.43% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.39%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

16.07%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

20.57%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

25.18%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

24.60%

+0.09%

Сравнение комиссий FTEC и VGT

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и VGT

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FTEC and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.78% vs 25.57% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.78% return vs 25.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.31% for VGT.

Both ETFs track MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.09% for VGT.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор