PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с PSCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUTY и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.98%
27.16%
FUTY
PSCU

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 19.91%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.23% соответственно.


FUTY

С начала года

32.01%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

17.07%

1 год

35.66%

5 лет (среднегодовая)

8.30%

10 лет (среднегодовая)

9.50%

PSCU

С начала года

19.91%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

27.77%

1 год

29.52%

5 лет (среднегодовая)

6.92%

10 лет (среднегодовая)

8.23%

Основные характеристики


FUTYPSCU
Коэф-т Шарпа2.351.52
Коэф-т Сортино3.182.25
Коэф-т Омега1.401.27
Коэф-т Кальмара1.861.10
Коэф-т Мартина11.486.07
Индекс Язвы3.17%4.94%
Дневная вол-ть15.49%19.79%
Макс. просадка-36.44%-29.97%
Текущая просадка-0.27%-3.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и PSCU

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCU в 0.29%.


PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
График комиссии PSCU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FUTY и PSCU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.351.52
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.182.25
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.27
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.861.10
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.486.07
FUTY
PSCU

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
1.52
FUTY
PSCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и PSCU

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PSCU в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.65%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
0.93%1.60%1.71%2.68%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%2.42%2.90%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и PSCU

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и PSCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
-3.97%
FUTY
PSCU

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и PSCU

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.42%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
7.57%
FUTY
PSCU