Сравнение FUTY с PSCU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).
FUTY и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или PSCU.
Основные характеристики
| FUTY | PSCU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 21.08% |
| Дох-ть за 1 год | 36.75% | 36.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.60% | 0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.57% | 7.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.15% | 8.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 7.27 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 4.88% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 20.31% |
| Макс. просадка | -36.44% | -29.97% |
| Текущая просадка | -4.19% | -3.04% |
Корреляция
Корреляция между FUTY и PSCU составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и PSCU
С начала года, FUTY показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и PSCU
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCU в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTY c PSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и PSCU
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности PSCU в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.76% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 0.93% | 1.60% | 1.71% | 2.68% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% | 2.42% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и PSCU
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и PSCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и PSCU
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.39%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.