PortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с PSCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUTY и PSCU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FUTY и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.02%
112.35%
FUTY
PSCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTY:

1.35

PSCU:

0.52

Коэф-т Сортино

FUTY:

1.84

PSCU:

0.91

Коэф-т Омега

FUTY:

1.25

PSCU:

1.11

Коэф-т Кальмара

FUTY:

2.24

PSCU:

0.41

Коэф-т Мартина

FUTY:

5.67

PSCU:

1.24

Индекс Язвы

FUTY:

4.02%

PSCU:

8.67%

Дневная вол-ть

FUTY:

16.96%

PSCU:

20.70%

Макс. просадка

FUTY:

-36.44%

PSCU:

-29.97%

Текущая просадка

FUTY:

-3.60%

PSCU:

-18.03%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.21% против 6.00% соответственно.


FUTY

С начала года

4.77%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.55%

1 год

21.38%

5 лет

9.43%

10 лет

9.21%

PSCU

С начала года

-7.52%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-7.80%

1 год

8.85%

5 лет

4.40%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и PSCU

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCU в 0.29%.


График комиссии PSCU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCU: 0.29%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTY и PSCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

PSCU
Ранг риск-скорректированной доходности PSCU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTY c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FUTY: 1.35
PSCU: 0.52
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUTY: 1.84
PSCU: 0.91
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FUTY: 1.25
PSCU: 1.11
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FUTY: 2.24
PSCU: 0.41
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FUTY: 5.67
PSCU: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.52
FUTY
PSCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и PSCU

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PSCU в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
1.03%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и PSCU

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и PSCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-18.03%
FUTY
PSCU

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и PSCU

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 8.60%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
9.80%
FUTY
PSCU