PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с FLGB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUTY returned 9.19%/yr vs 10.82%/yr for FLGB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у FLGB с доходностью 6.90%.

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
-0.88%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%

FLGB

1 день
0.62%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.66%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%-3.28%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.90%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between FUTY and FLGB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.35

Сравнение распределения секторов FUTY и FLGB

Секторы
FUTY
FLGB

Коммунальные услуги

99.3%
4.9%

Энергетика

0.5%
11.3%

Промышленность

0.2%
12.9%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.2%

Финансовые услуги

-

25.6%

Здравоохранение

-

13.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

FUTY
99.3%
FLGB
4.9%

Энергетика

FUTY
0.5%
FLGB
11.3%

Промышленность

FUTY
0.2%
FLGB
12.9%

Сырьевые материалы

FUTY

-

FLGB
8.7%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

FLGB
2.6%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

FLGB
4.8%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

FLGB
14.2%

Финансовые услуги

FUTY

-

FLGB
25.6%

Здравоохранение

FUTY

-

FLGB
13.3%

Недвижимость

FUTY

-

FLGB
0.8%

Технологии

FUTY

-

FLGB
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

FUTY vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.36

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.97

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.92

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

6.84

-3.96

FUTY vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FLGB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FLGB

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-42.61%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.26%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-13.13%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.90%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.09%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.68%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.89%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FLGB

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.27%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

12.30%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.48%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.67%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.97%

+0.09%

Сравнение комиссий FUTY и FLGB

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLGB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FLGB

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FLGB в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.27%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and FLGB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to FLGB (5.27%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.82% vs 9.19% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.82% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLGB.

FLGB has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.57% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while FLGB is Europe Equities. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор