Сравнение FUTY с BILT
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. FUTY is passively managed, while BILT is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 13.31%.
FUTY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.20%
BILT
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTY и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.60% | 1.31% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.31% | 3.99% |
Correlation
The correlation between FUTY and BILT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. BILT — Ранг доходности на риск
FUTY
BILT
Сравнение FUTY c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.10 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и BILT
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -5.38% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -1.56% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.44% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 10.24% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 10.24% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 10.24% | +8.81% |
Сравнение комиссий FUTY и BILT
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и BILT
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности BILT в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.32% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.58% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and BILT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.32% for BILT.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор