Сравнение FUTU с WMT
FUTU (Futu Holdings Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам FUTU и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 24.42% |
Correlation
The correlation between FUTU and WMT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between FUTU and WMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
WMT:
$968.20B
FUTU:
HK$71.05
WMT:
$2.88
FUTU:
10.76
WMT:
42.04
FUTU:
0.22
WMT:
2.75
FUTU:
4.50
WMT:
1.34
FUTU:
2.63
WMT:
10.26
FUTU:
HK$24.01B
WMT:
$725.31B
FUTU:
HK$21.07B
WMT:
$181.16B
FUTU:
HK$14.81B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. WMT — Ранг доходности на риск
FUTU
WMT
Сравнение FUTU c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.83 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.82 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и WMT
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -77.14% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -15.75% | -38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -21.93% | -32.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -25.74% | -60.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -9.81% | -40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -14.63% | -32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 4.94% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и WMT
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 9.86% | +29.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 18.49% | +32.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 23.67% | +39.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 21.68% | +51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 21.73% | +53.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и WMT
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и WMT
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and WMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор