Сравнение FUTU с CVNA
FUTU (Futu Holdings Limited) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 86.03% |
Correlation
The correlation between FUTU and CVNA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
CVNA:
$9.49B
FUTU:
HK$71.05
CVNA:
$8.69
FUTU:
10.76
CVNA:
7.37
FUTU:
0.22
CVNA:
0.03
FUTU:
4.50
CVNA:
0.47
FUTU:
2.63
CVNA:
2.55
FUTU:
HK$24.01B
CVNA:
$22.52B
FUTU:
HK$21.07B
CVNA:
$4.50B
FUTU:
HK$14.81B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. CVNA — Ранг доходности на риск
FUTU
CVNA
Сравнение FUTU c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.01 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.03 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и CVNA
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -98.99% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -41.21% | -12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -53.47% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -98.99% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -33.01% | -17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -38.24% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 18.79% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и CVNA
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 16.26% | +22.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 42.02% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 60.04% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 111.17% | -38.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 99.32% | -24.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и CVNA
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и CVNA
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and CVNA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор