Сравнение FUTU с CLS
FUTU (Futu Holdings Limited) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs 116.26%/yr for CLS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам FUTU и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -6.66% |
Correlation
The correlation between FUTU and CLS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
CLS:
$45.48B
FUTU:
HK$71.05
CLS:
$8.28
FUTU:
10.76
CLS:
47.45
FUTU:
0.22
CLS:
0.64
FUTU:
4.50
CLS:
3.30
FUTU:
2.63
CLS:
21.68
FUTU:
HK$24.01B
CLS:
$13.81B
FUTU:
HK$21.07B
CLS:
$1.60B
FUTU:
HK$14.81B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. CLS — Ранг доходности на риск
FUTU
CLS
Сравнение FUTU c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 6.91 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 16.83 | -17.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и CLS
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -96.93% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -29.24% | -24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -53.96% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -53.96% | -32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -16.78% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -73.31% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 11.98% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и CLS
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 27.54%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 27.54% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 55.42% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 72.65% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 57.70% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 49.97% | +25.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и CLS
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и CLS
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and CLS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to CLS (27.54%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор