PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с CMPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с CMPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и CMPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и CMPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.03%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CMPGX с доходностью 0.03%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

CMPGX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.22%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Principal Government & High Quality Bond Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX
Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PLZTXCMPGX с PGDIXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTXCMPGX с PDSYXCMPGX с RFBAX

Сравнение комиссий FUTBX и CMPGX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.

CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXCMPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

4.29

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. CMPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPGX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и CMPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXCMPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между FUTBX и CMPGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и CMPGX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности CMPGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.23%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и CMPGX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и CMPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXCMPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-19.56%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.35%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-19.17%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-3.64%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.41%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.19%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и CMPGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) составляет 1.43%, в то время как у Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXCMPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.93%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.81%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.93%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.59%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.94%

+0.23%