Сравнение FUQIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUQIX или SCHG.
Основные характеристики
| FUQIX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.11% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 31.70% | 34.99% |
| Дох-ть за 3 года | 11.35% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.00% | 19.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 17.30% |
| Макс. просадка | -31.19% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.98% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и SCHG
С начала года, FUQIX показывает доходность 21.11%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и SCHG
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUQIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и SCHG
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 11.56% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и SCHG
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 4.26%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.