Сравнение FUQIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUQIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | -8.43% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | 25.77% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FUQIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FUQIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.71% соответственно.
FUQIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.21%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и PROVX
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FUQIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FUQIX
PROVX
Сравнение FUQIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 3.81 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и PROVX
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.97% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и PROVX
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUQIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -57.65% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.54% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -27.48% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -27.48% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -10.07% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -13.23% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.29% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и PROVX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUQIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.20% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 8.81% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 14.60% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.59% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.12% | +2.11% |