Сравнение FUQIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUQIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | -8.43% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | 25.77% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FUQIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FUQIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.21% против 15.31% соответственно.
FUQIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.21%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и MRFOX
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FUQIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FUQIX
MRFOX
Сравнение FUQIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.57 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.75 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.06 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и MRFOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и MRFOX
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.97% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и MRFOX
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUQIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -29.10% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.09% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -12.98% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -29.10% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -5.32% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.37% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.77% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и MRFOX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUQIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.04% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 7.08% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 11.83% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 12.04% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.29% | +3.94% |