Сравнение FUQIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUQIX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | -8.43% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | 25.77% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FUQIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FUQIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.21% против 23.66% соответственно.
FUQIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 14.21%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и BPTRX
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
FUQIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FUQIX
BPTRX
Сравнение FUQIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQIX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.29 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.38 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.85 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 10.35 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.29 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и BPTRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и BPTRX
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 3.97% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и BPTRX
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUQIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -64.11% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.79% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -49.87% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -51.26% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -8.65% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -13.82% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.08% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и BPTRX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUQIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.78% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 22.21% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 33.35% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 33.90% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 32.72% | -14.49% |