PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Vanguard Value ETF (VTV).

FUNL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.50%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с MFVL
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий FUNL и VTV

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

FUNL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.12

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.61

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.48

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.49

+0.47

Корреляция

Корреляция между FUNL и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и VTV

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и VTV

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-59.27%

+39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.32%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-17.04%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.58%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.92%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.51%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и VTV

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.65%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

7.71%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.89%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.88%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.67%

-1.15%