PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с VLUE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FUNL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		4.44%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 4.44%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

VLUE

1 день
2.68%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
36.35%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с HDV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FUNL и VLUE

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FUNL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.87

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.52

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.92

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

12.74

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.61

+0.36

Корреляция

Корреляция между FUNL и VLUE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и VLUE

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VLUE в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.00%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и VLUE

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-39.47%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.81%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-27.12%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-6.60%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.08%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.94%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и VLUE

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

6.26%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

12.28%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

19.55%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.35%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.61%

-4.08%