PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNL с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FUNL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by CornerCap, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. FUNL is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 5 years, FUNL returned 9.42%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FUNL charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FUNL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNL и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%6.51%

Correlation

The correlation between FUNL and USL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.22

The correlation between FUNL and USL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUNL и USL

Секторы
FUNL
USL

Финансовые услуги

19.3%
4.5%

Здравоохранение

15.3%

-

Технологии

14.6%

-

Промышленность

11.5%

-

Энергетика

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.5%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Финансовые услуги

FUNL
19.3%
USL
4.5%

Здравоохранение

FUNL
15.3%
USL

-

Технологии

FUNL
14.6%
USL

-

Промышленность

FUNL
11.5%
USL

-

Энергетика

FUNL
7.6%
USL

-

Потребительский защитный сектор

FUNL
7.0%
USL

-

Потребительский циклический сектор

FUNL
6.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

FUNL
5.8%
USL

-

Коммунальные услуги

FUNL
5.0%
USL

-

Недвижимость

FUNL
4.5%
USL

-

Сырьевые материалы

FUNL
2.2%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FUNL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.04

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.58

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.47

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

7.02

+16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.01

+0.94

Просадки

Сравнение просадок FUNL и USL

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNLUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-89.06%

+69.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-16.76%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-23.33%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-33.82%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-38.16%

+38.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-61.46%

+57.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

8.27%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и USL

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNLUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.53%

-10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

23.33%

-18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

28.54%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

30.08%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

32.35%

-17.06%

Сравнение комиссий FUNL и USL

FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и USL

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUNL and USL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FUNL dropped -19.35% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 9.42% for FUNL. On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for USL.

FUNL is categorized as Large Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: CornerCap and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for FUNL and 0.88% for USL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор