Сравнение FUNL с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FUNL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNL и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNL и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 14.62% | 15.55% | 14.33% | -5.76% | 25.93% | 14.92% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNL и FDL
FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FUNL vs. FDL — Ранг доходности на риск
FUNL
FDL
Сравнение FUNL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.06 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.63 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.46 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FUNL и FDL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNL и FDL
Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FUNL и FDL
Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -65.93% | +46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.58% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -16.46% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -9.73% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.10% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNL и FDL
Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 2.56% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 8.16% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 14.96% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.31% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.09% | -1.56% |