PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNL с DTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FUNL is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 5 years, FUNL returned 9.42%/yr vs 11.75%/yr for DTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FUNL charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FUNL и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.02%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNL и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%11.29%

Correlation

The correlation between FUNL and DTD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between FUNL and DTD shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUNL и DTD

Секторы
FUNL
DTD

Финансовые услуги

19.3%
18.8%

Здравоохранение

15.3%
11.5%

Технологии

14.6%
18.5%

Промышленность

11.5%
8.6%

Энергетика

7.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
7.4%

Коммунальные услуги

5.0%
5.9%

Недвижимость

4.5%
5.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Финансовые услуги

FUNL
19.3%
DTD
18.8%

Здравоохранение

FUNL
15.3%
DTD
11.5%

Технологии

FUNL
14.6%
DTD
18.5%

Промышленность

FUNL
11.5%
DTD
8.6%

Энергетика

FUNL
7.6%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

FUNL
7.0%
DTD
8.7%

Потребительский циклический сектор

FUNL
6.5%
DTD
5.6%

Коммуникационные услуги

FUNL
5.8%
DTD
7.4%

Коммунальные услуги

FUNL
5.0%
DTD
5.9%

Недвижимость

FUNL
4.5%
DTD
5.2%

Сырьевые материалы

FUNL
2.2%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FUNL vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.37

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.38

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.50

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

14.51

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.53

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FUNL и DTD

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNLDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-58.19%

+38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-6.30%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-14.41%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-16.14%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.48%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.34%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.52%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и DTD

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNLDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.13%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.98%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

9.29%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.57%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.21%

-0.92%

Сравнение комиссий FUNL и DTD

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и DTD

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUNL and DTD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.13%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FUNL dropped -19.35% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.75% vs 9.42% for FUNL. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.75% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.87% for DTD.

They also come from different issuers: CornerCap and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for FUNL and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNL и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор