PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с DIVZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

FUNL и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%24.11%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с HDV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий FUNL и DIVZ

FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Доходность на риск

FUNL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.47

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

6.66

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.92

+0.05

Корреляция

Корреляция между FUNL и DIVZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и DIVZ

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%

TTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и DIVZ

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-15.42%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.47%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-15.42%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.56%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.47%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.06%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и DIVZ

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

2.80%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

6.57%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.04%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

12.58%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

12.61%

+2.92%