PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-6.06%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

FUNFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.82%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с JLGMX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий FUNFX и VT

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

FUNFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.84

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.83

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.51

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между FUNFX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и VT

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.43%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и VT

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-50.27%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.84%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-26.38%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-6.89%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.08%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и VT

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.33%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.95%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

17.24%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.98%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.20%

+0.95%