PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%.

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий FUNFX и ORDNX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.92

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.42

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.87

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.04

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Корреляция

Корреляция между FUNFX и ORDNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и ORDNX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и ORDNX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-34.40%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-2.66%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-18.77%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-2.15%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.86%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.71%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и ORDNX

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

1.18%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

1.74%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

2.66%

+15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

7.08%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

14.24%

+3.93%